このコンテンツには閲覧パスワードが必要です。
【機械学習を学ぼう】#5 ラグランジュの緩和法と双対問題
涌井 良幸著「Excelでわかる機械学習 超入門 ―AIのモデルとアルゴリズムがわかる 」で勉強しています。
今回はラグランジュの緩和法と呼ばれる手法を学びます。本書から説明を引用します。
不等式の条件がつけられたときの最大値や最小値を求める問題は機械学習の計算でよく利用されます。その代表的な解法の一つがラグランジュの緩和法です。この緩和法を利用して問題を解きやすくする方法がラグランジュ双対です。
他のサイトを見ると「ラグランジュ緩和は、制約付き最適化の難しい問題をより単純な問題で近似する緩和法です。」との説明があり、この方がまだしっくりきました。
例題をとおして、ラグランジュの緩和法と双対問題の説明が続きます。こちらのサイトに具体例が載っているので、そちらに譲ります。私はノートに式を書きながら過程を追っていきましたが、なかなか時間かかりました。。。
https://reiwa55.blog.fc2.com/blog-entry-154.html
本書ではエクセルのソルバーを使って解を求めています。今回は画像は省略します。。。
